Thí sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
Câu 1:
Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?
- Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan
- Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan
- Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan
- Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan
Câu 2:
Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?
- Có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc.
- Có biến phụ thuộc là biến trễ của một biến độc lập
- Có 2 biến độc lập là biến trễ của 2 biến độc lập khác
- Có biến độc lập là biến trễ của một biến độc lập khác
Câu 3:
Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:
- Mô hình hồi qui không có tự tương quan
- Không kết luận được
- Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm
- Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương
Câu 4:
Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?
- Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả
- Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được
- Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch
- Các kiểm định T và F có thể tin cậy được
Câu 5:
Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?
- Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ
- Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ
- Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ
- Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ
Câu 6:
Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025
- ESS= 10158,272
- ESS= 101,5287
- ESS= 10152,8725
- ESS= 1015,2872
Câu 7:
Câu nào trong những câu trên là đúng?
- Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định
- Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
- Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo
- Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
Câu 8:
Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα[1] thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?
- Nếu qs2 =nR2>χα[1] thì kết luận mô hình thiếu biến
- Nếu qs2 =nR2>χα[1] thì kết luận mô hình không thiếu biến
- Nếu qs2 =nR2>χα[2] thì kết luận mô hình thiếu biến
- Nếu qs2 =nR2>χα[2] thì kết luận mô hình không thiếu biến
Câu 9:
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ[1] được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
- Phương sai sai số thay đổi
- Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
- Tự tương quan
- Dạng hàm sai
Câu 10:
Cho mô hình hồi quy:
- Y sản lượng , X là vốn đầu tư
- Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc
- Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó
- Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng
Câu 11:
Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:
- = 0,0734908
- = 0,78563
- = 0,06785
- = 0,737557
Câu 12:
Câu nào sau đây đúng?
- Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
- Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
- Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
- Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
Câu 13:
A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:
- 21 coefficients
- 100 coefficients
- 105 coefficients
- 84 coefficients
Câu 14:
The order of integration:
- can never be zero
- is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary
- is the value of ${\phi _1}$ in the quasi difference $\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}$
- depends on the number of lags in the VAR specification
Câu 15:
ARCH and GARCH models are estimated using the:
- OLS estimation method
- the method of maximum likelihood
- DOLS estimation method
- VAR specification
Câu 16:
The EG-ADF test:
- Is the similar to the DF-GLS test
- Is a test for cointegration
- Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated
- Uses the ADF in the second step of its procedure
Câu 17:
Asymptotic distribution theory is:
- not practically relevant, because we never have an infinite number of observations
- only of theoretical interest
- of interest because it tells you what the distribution approximately looks like in small samples
- the distribution of statistics when the sample size is very large
Câu 18:
Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:
- has a Student t distribution with n-2 degrees of freedom
- has a normal distribution
- has a Student t distribution with n degrees of freedom
Câu 19:
If the errors are heteroskedastic, then:
- the OLS estimator is still BLUE as long as the regressors are nonrandom
- the usual formula cannot be used for the OLS estimator
- your model becomes overidentified
- the OLS estimator is not BLUE
Câu 20:
The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:
- that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
- they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
- it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
- they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found